Sziklai Balázs közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen 2005-ben. A diploma kézhezvétele után piackutatóként helyezkedett el az AGB Hungarynél (ma: Nielsen Audience Measurement). Egy évvel később megkezdte alkalmazott matematika tanulmányait az ELTE-én. 2008-ban elnyerte a Közép Európai Egyetem Alkalmazott Matematika tanszékének tanulmányi ösztöndíját. Matematikusi diplomáját is itt szerezte meg 2010-ben. Ugyanezen év októberében csatlakozott a Közgazdaságtudományi Intézet frissen megalakult játékelméleti kutatócsoportjához. Doktori fokozatát az ELTE-n szerezte meg alkalmazott matematikából. Főbb kutatási témái az osztozkodáselmélet és közösségi választások elmélete.